Riprendiamo in mano il concetto di deviazione standard, già trattato in passato, per poi utilizzarlo per esaminare il Ftse Mib.
Individuato un trend si traccia la retta di regressione lineare (retta d’equilibrio dei prezzi in un determinato periodo) e le deviazioni standard (particolarmente interessanti le seconde deviazioni standard).
Non si tratta di trendline statiche, ma dinamiche sia nei prezzi che nell’inclinazione.
Pertanto, scelto l’inizio di un movimento, col passare del tempo si incrementa la serie di valori presa in considerazione e fisiologicamente i prezzi si muovono e le trendline cambiano inclinazione.
Ne consegue che è giusto osservare il comportamento dei prezzi solo nella parte più avanzata del grafico, perché le rette che vediamo oggi si presentavano diversamente in passato.
All’interno di un canale costruito con le prime deviazioni standard sono racchiusi circa 2/3 (lo standard) dei valori segnati nell’arco temporale in esame, mentre circa 1/3 è distribuito al suo esterno (l’eccezione allo standard, quindi l’eccesso).
Solitamente, per filtrare i segnali più attendibili, è buona norma tracciare un canale sulle seconde deviazioni standard, che racchiude circa il 95% dei valori segnati nell’arco temporale in esame, mentre circa il 5% è al suo esterno (il che rappresenta l’anomalia rispetto alla distribuzione standard dei prezzi).
Le migliori indicazioni che può fornire tale strumento sono le seguenti: individuato un trend rialzista, l’eventuale sforamento della seconda deviazione standard rappresenta un segnale d’allerta per i ribassisti mentre solo l’eventuale successivo risalita dei prezzi al di sopra della stessa va letta come un segnale di ingresso per i rialzisti.
Ragionamento opposto per un trend ribassista.
Passiamo dalla teoria alla pratica col grafico settimanale del Ftse Mib:
FTSE MIB – Canale di deviazione standard
In base a concetti didattici precedentemente spiegati, siamo in situazione di eccesso, mentre avremo un segnale di forza al recupero della parallela inferiore (che al momento transita a 21.200 punti).
L’affidabilità del segnale cresce se confermato in chiusura di periodo (nel caso specifico chiusura settimanale).
Riccardo Fracasso
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Buongiorno Riccardo quando dici “..In base a concetti didattici precedentemente spiegati, siamo in situazione di eccesso..” cosa intendi nello specifico? Grazie e buona giornata
Ciao Cristiano,
che, come si vede dal grafico, siamo al di fuori del canale di deviazione standard, il che rappresenta un anomalia (circa il 5%) rispetto alla distribuzione standard dei prezzi.
Buona domenica.
Riccardo
Grazie!
colgo l’occasione per farti molti auguri per le festivita in arrivo.
Inoltre ricordo a inizio anno?, che hai messo sul blog un
articolo in cui presentavi una proiezione del mib30 per fine 2015 elaborata con programma creato da te appositamente,in cui si prevedeva un valore di mib30 sui 19500 punti?.. cosi ricordo. Se fosse cosi la situazione e peggio del previsto..Posso chiederti la tua opinione?
Saluti Aldo.
Salve Aldo, ricambio gli auguri.
Probabilmente è lo studio sui pivot annuali:
http://finanzaedintorni.info/category/punti-pivot/page/7/
In seguito ho anche precisato che il 2015 poteva rivelarsi uno dei pochi anni in cui la statistica cui si faceva riferimento non sarebbe stata rispettata.
Resto di questo avviso.
Riccardo
Ciao Riccardo, in base a questa tua analisi, quindi conviene aspettare il rientro dell’ indice a 21200 per posizionarsi long? E non aspettare una ulteriore discesa verso 20750?
Grazie per la pazienza…
Bella domanda Cristiano.
Quello sta a voi, ed al vostro tipo di operatività, più o meno rischiosa.
Ovviamente acquistare sulla forza offre maggiori garanzie in termini di sicurezze, anche se finisci per acquistare più alto.
Discorso inverso nel caso in cui acquisti sulla debolezza.
Ma non è da escludere un’ipotesi intermedia che tenga in considerazioni entrambe le strategie …
complimenti Riccardo questo è un intervento da incorniciare, semplice poi non tanto, ma di assoluta qualità. Buon Natale
rocco
Grazie e buon Natale Rocco.
Riccardo
Grazie Riccardo, buona domenica sera.
Cristiano
Prego, buona serata.
Riccardo
Ciao Riccardo.
Noto che fra gli indicatori che utilizzo per avere un segnale di inversione del trend (pista ciclica, CCI, momentum,williams %) non ho ancora divergenze come invece le avevo lo scorso 29.09 sui minimi da cui è partito il movimento fino al top relativo di 22890 .
L’anomalia che tu rilevi in deviazione standard è percentualmente inferiore, allo stato in cui ci troviamo, rispetto a quello che rilevavi il 29.09?
Ti chiedo poi se utilizzi le angolature di Gann.
Ci sarebbe un set up fra il 14 e il 16 del mese.
Grazie con stima
Enrico
Salve Enrico,
ti dirò che uso molti pochi indicatori, quasi esclusivamente l’RSI.
Ciò non significa che gli altri non siano validi, sia chiaro.
Era più ampia la fuoriuscita ma ma considera che al tempo non avevamo ancora un chiaro trend rialzista.
No, non uso gli angoli di Gann, ma in questo caso non significa che non le consideri utili.
Riccardo
Ok.
Anche l’RSI (io utilizzo la 14) ha ancora spazio per entrare in ipervenduto sia sul ftse che su quel mercato che ci governa ahi noi da sempre (s&p500/dow jones).
Per questo temo che fra il 14 e il 16 si arrivi con il classico sell-off .
In sintesi: tutti gli indicatori in eccesso e sulle divergenze primi acquisti.
Un tuo pensiero
Buon Natale e complimenti per il blog
Enrico
Certo ed hai fatto bene ad evidenziarlo.
Ovviamente avrei preferito che l’RSI segnalasse ipervenduto e può pure essere che gli acquisti partiranno solo quando ciò succederà.
Tuttavia, non sempre i rialzi attendono gli eccessi segnalati dagli indicatori per svoltare.
Gli indicatori sono una componente da considerare all’interno di un quadro ben più ampio.
Grazie per i complimenti.
Ricambio per gli auguri.
Riccardo